週次記録まとめ (2023)

4月から39回で今年の記録が終わりました。


ということで、何となくのまとめ。

ベンチマーク比較と雑感

普段は円換算で描画していますが、ドル資産中心なので本来の描画も加えて。

● BM = CPP+α = VT + REET + BNDW

記録34回の週で、その時点での純資産から1.4％を抜き取っていますが、当方不利側なので気にせず比較しました。

なお、ベンチマークとは、伝統的手法のカウチポテト・ポートフォリオにプラスアルファとしてリートを加えた物で、その全世界版。

記録期間での自身のリート配分が11％～11.2％だったので、当初11.5％を11％に変更しています。

• 全世界株式 50%
• 全世界リート 11%
• 全世界債券 39%

最もシンプルなポートフォリオで自身と同じリターンを得るには、S＆P500とTBを半々持っておけば良かった事はここだけのハナシ。。


しかし、、グラフを眺めていると、ホラ吹きザイム真理教がマスゴミにバラ撒いている『ワニの口』() みたいに見えてくるなぁ ^ ^

まぁ口も閉じつつあるし、記録期間で円換算成績次点が11/18、1ドル = 149.5だった事も考慮すると、そこから円高方向になった中、どちらも最高値で締めれて良い感じです。

その他、円建てファンド比較と雑感

物の序で比較。

当方のみNY終値ベースですが、上での比較と同様で不利側の結果なのでそのまま使っています。

※日本円換算及び、円建てファンド

オルカン61％ + 現金は、ただ騰落 ✕ 0.61しているだけなので、フィクションというのかリアリティに欠けますのであくまで参考程度 ^ ^;

その他は、ファンドそのもの騰落を使用。eMaxisにある商品から選んでいます。

サイトで見て初めて知ったのですが、『最適化バランス』なんてシリーズがあるようで。その中からリターンが近しい、最適化バランス（年率標準偏差16％程度）指数の商品を使ってみました。

資産 | 配分 ACWI 61% 最適化 σ=16% 8資産 均等 国内株式 3.4% 20% 12.5% 先進国株式 51.3% 31% 12.5% 新興国株式 6.3% 10% 12.5% 国内債券 - 3% 12.5% 先進国債券 - 6% 12.5% 新興国債券 - 10% 12.5% 国内リート - 8% 12.5% 先進国リート - 12% 12.5% キャッシュ 39% - -

ファンド間では、リスクオンの程度だけ動きに強弱が付く感じでしょうか。

当方のリターンに合わせると、オルカン 61％→76％ぐらい、8資産は1.34ぐらいのレバ掛けすると近似します。


で、どうなんだ？その問いに答えがあるわけではないのですが、自身の狙いである下方リスクを抑えた運用が出来たっぽくて良かったね。というオチとしておきましょうか ^ ^




それでは来年もよろしくお願いいたします。