近況と雑感、そして離脱

随分とご無沙汰しております。かと思ったら、3月初めに書いていましたね ^ ^;


実生活 (本業と遊び) に忙しく、追い打ちをかけて新卒入社が落ち着いたかと思った矢先に、もう2019年4月入社の求人アレコレ。。って、去年も同じこと書いたっけw

前回更新以来、ボラがちょっと盛ったら短いコール売ったりプット売ったり。現物は一応なんとなく意識して見ていますが、だからといって相場的には何するワケでもナク。

あ、株は少し買いましたけどね。GISとLBをDrip解除で溜まっていた配当金を原資にCsp (cash secured put)でセトル。うーん、LBはおそらくマテル (NYSE:MAT) と同じ轍を踏んでいる気がしなくもナイ。


長らくブタ積み増し続けている円貨も、少しはリスクに投じておかないと、、

で、JT (2914) が 3k割れたらいいんでない？なんて、安易な発想でさらぴんの相方Nisaで、2.9k指値してたら刺さってました。

とりあえず現物の現状

お高い税とフィーには閉口しますが、2年でヴィトンのゲインが100%超えてました。BGのADMネタや、SHPGとタケダの行方など、何かやらねばいけないような。


余談、アノ万年ブルなシーゲル爺さんがいつだったかニュートラルな口調に。それに対峙して (ないw) 米国株ブログの景色はガラッと様変わりしていました。比べて当方はというと、、良く言えば鷹揚なスタンスで、そもそもポートフォリオ第1 , 2位がフランスとノルウェーで欧州株でございますwww

それはさておき、もう米国株ブログのカテゴリーに留まる理由もありませんし、何れかの段階でFIREとかERブログとして変貌するでしょうから、一応モチベーション維持のため下記のランキングに引っ越すことにしました。

2018年2月末運用状況

海外より帰ってきました。ふー、疲れた。。

今月の買付銘柄

• 4750 (ダイサン) , NISA
• 5461 (中部鋼鈑) , NISA
• 8887 (リベレステ) , NISA
• 9359 (伊勢湾海運) , NISA

今月の売却銘柄

• SPXL (Direxion Large Cap Bull 3X Shares)
• UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil)

現物ポートフォリオ

時価評価額順です。

1. LVMUY (LVMH Moët Hennessy.Louis Vuitton) , -
2. EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) , -
3. DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) , -
4. DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) , ↑ 2 ↑
5. BG (Bunge) , -
6. GD (General Dynamics) , ↑ 1 ↑
7. LYB (LyondellBasell Industries) , ↓ 3 ↓
8. STO (Statoil) , ↑ 1 ↑
9. EL (Estée Lauder) , ↑ 3 ↑
10. UL (Unilever) , -
11. COP (ConocoPhillips) , -
12. ETN (Eaton) , ↑ 3 ↑
13. CMP (Compass Minerals International) , ↓ 5 ↓
14. NSRGY (Nestlé) , -
15. CVX (Chevron) , ↓ 2 ↓
16. MHGVY (Marine Harvest) , ↑ 10 ↑
17. AMGN (Amgen) , ↑ 2 ↑
18. UTX (United Technologies) , ↑ 2 ↑
19. MO (Altria Group) , ↓ 3 ↓
20. JNJ (Johnson & Johnson) , ↓ 3 ↓
21. PCG (PG&E) , ↑ 2 ↑
22. TPR (Tapestry) , ↑ 6 ↑
23. TRP (TransCanada) , ↓ 1 ↓
24. BTI (British American Tobacco) , ↓ 6 ↓
25. PEP (PepsiCo) , ↓ 4 ↓
26. SHPG (Shire) , ↓ 1 ↓
27. TGT (Target) , ↑ 3 ↑
28. CMI (Cummins) , ↓ 4 ↓
29. BEN (Franklin Resources) , ↓ 2 ↓
30. ITW (Illinois Tool Works) , ↓ 1 ↓
31. RHHBY (Roche Holding) , -
32. GIS (General Mills) , -
33. LB (L Brands) , -
34. 8887 (リベレステ) , ↑ 3 ↑
35. 8117 (中央自動車工業) , ↓ 1 ↓
36. 4750 (ダイサン) , ↑ 3 ↑
37. 5461 (中部鋼鈑) , ↑ 1 ↑
38. 6824 (新コスモス電機) , ↓ 3 ↓
39. 9359 (伊勢湾海運) , ↑ 1 ↑
40. 4247 (ポバール興業) , ↓ 4 ↓

比率で見れば、

• 金融商品 (インデックスETF)　11.7%
• 株式 (US・ADR)　85.8%
• 株式 (日本)　2.5%

レバETFが居なくなった分、金融商品がグッと減りましたな。

持ち越しているデリバティブ・ポジション

• IWM Mar.16'18 148.5 Put Short
• XLF Jan.18'19 18 Call Long
• XLF Jan.18'19 20 Call Long

まとめと余談

ボラを割と上手く捌けたので全体で平穏でした。

今の相場が臨界ゆらぎフェーズなのか、だとすれば何をすれば良いのか？飛行機の中で少々思案したりもしましたが特に解があるわけでもなく。ま、しばらく様子見ですかね。

週末雑感

今週は昼夜問わずホントよく 働き 動きました。

とは言っても、現物はレバETF売りと日本株をNISAで買い増ししただけで、従来のポジションはいつもながら放置したまま。

ここでいれなきゃどこで入れるってハナシw で本腰入れたデリバは先読み2割、後追い8割ながら上手く2段盛りも捕まえれボラトレードらしい取引。先程ようやくパラメータ (δ, γ, κ, θ。ρはほとんどのポジが2限月以内で短いから無視) をフラットに近いところまで持ってきました。

市況と資産動向

1末を起点にグラフを描いてみました。

改めて言う事でもない話、株式ロングって、『コストガー＆バイアスガー』のウルサ型マストバイの指数系商品でも、稚拙ポートフォリオでも大差ないよね特に動くときは。と、ひしひし。

みんな大好きバックミラーでは全力de金利買い (債券ショート) が身も心も一番楽だったという至極ありきたりなw ま、資産保全の観点では今回はよく出来たし、兎にも角にも今日はゆっくり寝ましょう ^ ^