5/16/2015

もう一人の自分を作る (いわゆるバックテスト)


昨日満期のIWMをギリギリで買い戻した以外、相場は愚か経済指標すらチェック出来ない状態。。指数関数的な事業拡大で忙殺月間も未だ半ばですが、ようやく休日を捻出。後で特別区設置の期日前投票も行かなきゃ...

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前述の通り、何にも書くような事が無い状態ですが、自宅PCのデスクトップに置きっぱなしだった、バークシャー・ハサウェイの2014 ARを見ていてフトした思いつきのオアソビでも。


ちょっと極端な値になりますが、過去の所得推移がわかり易い最低賃金を使って。

1964年、とある貧しい15歳の少年が、 最低賃金の仕事に就きました。1日7時間、月20日労働を50年続けて2013年にその労働生活から引退。

当時は$1.15/h、2013年は$7.25/hで、そこから得た 累積収入は$322,728。その額で生活出来るのかは??ですが、超倹約家だったとして。

先の資料でパフォーマンス比較に出ていた、 S&P500配当込指数。それに連動するミューチュアル・ファンドが1960年代からあるワケないのですが (VFINXで1976年) まぁあったとして、その超倹約家が50年で得た収入を作るのに、ファンドへ1965年以降毎年幾ら捻出すれば達成出来たのか?

収束値は、6.52....% でした。



毎年末にその年稼いだ7%弱をファンドへ機械的に放り込むだけで、50年後には自分と同じ稼ぎの相棒が出来上がる算段。

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しかし50年は長いですねぇ、、20代から働く事が一般としたらもう少し現実的な設定にしたいところ。いやいや目指すはアーリーリタイアでしょう?で考えると20年でしょうか。

次はもう少し現実的に平均可処分所得から。

Web上で見かけた平均をつなぎ合わせてみると23歳からの20年はこのような感じ。



6,283万円。それが多いか少ないかよくわかりません。一方、運用資産が40代前半で6,000万円台だとそれなりにリスクとってきた人になりますね。


さて先の超倹約家なアメ人と同じく、毎年可処分所得の7%弱を運用に回してみると、



1965年~、1966年~、1967年~.............と、20年間を各年スタートで行っています。ご想像の通り、いつ運用開始するかで全く異なる結果に。当然、もう一人の自分には程遠いです。。。


ではこのバックテスト上、最悪のパフォーマンスでもう一人の自分を作るには、可処分所得からいくら突っ込めばよかったのか。

収束値は、71.5.....%



幸運な運用開始時期の場合3億越え、最悪でもう一人の自分。

一つ上のグラフでは、率は同じとはいえ表に占める幅が小さかったので感じにくいかもですが、想定 (事後的に測定) されたバラツキの中で、運が殆どの要素だとまざまざと見せ付けられているような。

何れにせよ、7割突っ込むのはw 


最低賃金はこことかここを参照。
諸経費関係や為替は無視。


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