12/23/2014

どうでもいいオプションの小ネタ

睡眠確保は譲れないので、寄り引けトレードをメインにしている都合、朝一布団でトレードの為に起きるかどうかスマホでチェックをするわけです。大体、夏時間はAM 4:00頃、冬時間はAM 5:00頃。

そのついでに頭の体操として、^RUTの1~3ヶ月程度のATMボラを計算してみたり (朝から何やってんだか) もちろん簡便且つ、短い期間なので考慮する項目が少ないBrenner - Subrahmanyam Formulaで。


σ atm  C∨P atm 2 π S T    C∨P atm ・・・ Premium 
     S ・・・ Underlying Asset Price


これを変形して、自分の思うIVから大体のプレミアムも出せて結構便利です。イヤまてまて、一体自分の思うIVってなんやねん。と、いう事はさておき。



オプションからもうひとネタ。

下端のLeaps Put Longで放置している、Wisdomtree DXJが、、、

何コノ分配金?為替ヘッジ益?


そこまではどうでもいいお話だったのですが、、、

ストライク・プライスをイジられるなんて。。朝起きてのっけから、ポルナレフ状態だったりするww


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