週次記録まとめ (1年経過)

2023年4月から52週過ぎました。


ということで、ひと区切りのまとめ。

ベンチマークやバランスファンドと比較

自身の推移 NAV(JPY換算) に、限界リスク量の想定ベンチマーク BM(JPY換算) 、そして国内円建てのバランスファンド系で比較。

※3/29投信価額反映 , 為替は同日TTMでの値

通期入金なし、出金は2023年時価1.4％と、2024年1月～3月末で週次騰落でプラス1％越えた4回、その時点での時価0.15％を簿外贅沢費に振り替えています (みなし成功報酬)


比較に使用したファンドは、

• ―　eMAXIS 最適化バランス（マイ フォワード）
• ―　eMAXIS 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
• ―　eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
• ―　楽天インデックスバランス（株式重視型）
• ―　SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）

各々の基本割合は、

	[資産区分と基本割合]	―	―	―	―	―	―	―
株 式 ・ 債 券	日本株	14.5％	3.1％	24.0％	19.1％	12.5％	4.3％	***
	米国株	26.0％	31.0％	24.1％	18.3％	8.3％	42.6％	48.4％
	先進国株 (exJP＆US)	8.0％	11.8％	8.7％	6.5％	3.3％	16.3％	***
	新興国株	1.5％	4.1％	10.0％	6.0％	12.5％	5.6％	***
	株 式	50％	50％	66.8％	49.9％	36.6％	68.8％	48.4％
	日本債券	5.0％	2.7％	3.0％	22.0％	12.5％	2.1％	***
	米国債券 (除くMMF)	2.5％	18.9％	3.3％	5.1％	5.8％	***	50％
	米国債券 (為替ヘッジ)	***	***	***	***	***	14.6％	***
	先進国債券 (exJP＆US)	***	15.6％	3.0％	4.7％	5.4％	***	***
	先進国債券 (為替ヘッジ)	***	***	***	***	***	12.0％	***
	新興国債券	***	1.8％	6.7％	5.1％	13.8％	***	***
	新興国債券 (為替ヘッジ)	***	***	***	***	***	1.4％	***
	債　券	7.5％	39％	16％	36.9％	37.5％	30.1％	50％
株式・債券計		57.5％	89％	82.8％	86.8％	74.1％	98.9％	98.4％
通 貨 ・ オ ル タ ナ	日本リート	5.5％	0.7％	8.0％	6.0％	12.5％	0.1％	***
	米国リート	0.0%	7.8％	7.0％	5.5％	10.3％	0.8％	1.6％
	先進国リート (exJP＆US)	5.5％	2.3％	2.1％	1.6％	3.0％	0.2％	***
	新興国リート	***	0.2％	0.1％	0.1％	0.1％	0.0％	***
	リート	11％	11％	17.2％	13.2％	25.9％	1.1％	1.6％
	JPY	5.5％	***	***	***	***	***	***
	USD (含むMMF)	6.0％	***	***	***	***	***	***
	SGD	0.0％	***	***	***	***	***	***
	ゴールド	6.0％	***	***	***	***	***	***
	その他 (含む証拠金)	14.0％	***	***	***	***	***	***
	通貨・他	31.5％	***	***	***	***	***	***
	通貨・オルタナ計	42.5％	11％	17.2％	13.2％	26.2％	1.1％	1.6％

上記対象の全て、リスク低めのぬるーい期間。

当方のリスクはわずかな差ですが、8資産バランスやバランス (σ 12％) に劣りました。

が、何を目的とした分散なのかわからない、分散のための分散を排除し、運用の本質的な要求である、下方ペナルティのリスク / リターン (ソルティノ・レシオ) を意識した分散に一応意味はあったかな？


そうはいっても猫杓期間の計測。

今後の変化でどのような推移となるのかはワカリマセンが、都度その揺らぎに沿っていじくりまわし、無事ついていければいいな。と、思います ^ ^;