どうでもいい小ネタ

睡眠確保は譲れないので、寄り引けトレードをメインにしている都合、朝一布団でトレードの為に起きるかどうかスマホでチェックをするわけです。大体、夏時間はAM 4:00頃、冬時間はAM 5:00頃。

そのついでに頭の体操として、^RUTの1～3ヶ月程度のATMボラを計算してみたり (朝から何やってんだか) 。もちろん簡便且つ、短い期間なので考慮する項目が少ないBrenner - Subrahmanyam Formulaで。

$${\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">\sigma </span>}}_{\mathrm{<i>atm</i> }}\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">\; \approx \; </span>}\frac{{\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">C\vee P</span>}}_{\mathrm{<i>atm</i>}}\sqrt{\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">2</span>}\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">\pi </span>}}}{\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">S</span>}\sqrt{\mathrm{<span\; style="font-size:\; large;">T</span>}}}$$		$${\mathrm{C\vee P}}_{\mathrm{<i>atm</i>}}$$	・・・	Premium
		$$S$$	・・・	Underlying Asset Price

これを変形して、自分の思うIVから大体のプレミアムも出せて結構便利です。イヤまてまて、一体自分の思うIVってなんやねん。と、いう事はさておき。

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オプションからもうひとネタ。

下端のLeaps Put Longで放置している、Wisdomtree DXJが、、、



何コノ分配金？為替ヘッジ益？


そこまではどうでも良いお話だったのですが、、、



ストライク・プライスをイジられるなんて。。朝起きてのっけから、ポルナレフ状態だったりするww