12/01/2016

2016年11月末運用状況


公私慌ただしく更新もロクにしていませんでしたが、 ビフ トランプのおかげ、色んな意味でこれ以上ない月でした。

►振り返り

小さいロングポジの日本株は動意づきはじめ+13%超え。組み換えは月中に菊水を決算売り、怪しい思惑含めての富士興産買い。

ロングポジメインの外株。月末の昨晩資源系がひと相場。こちらもこちらで、今後識者が示すセクター循環がどんな感じで動くのか見物。今年に割とそちらへ傾けているので、特にすることなく放置状態。中途11末での年初来円建ての評価は、資金移動のない置きっぱなしのUS口座のみで+6.5%強。比較にACWIオールキャップが+0.2%弱、MSCIコクサイが-0.9%弱。まずまずです。


そしてデリバティブ。

円貨は日経オプはなし、引き続き順調で更に稲妻タイムでした。先物で思い切りリスク採って米大統領選上げ下げにデルタ-5.4~+6.6枚。往復で約1.5k/枚、徐々に手仕舞い期先ミニのみ+0.6枚で月末。次年度以降のBSPP基金 (黒い白鳥対策) が潤沢になりました。

USはオプのみ、S&P500レバ3とラッセルにそして、エイボン,中国, インドの銀行がDeepITMに育ちつつ、TBTで金利を先回り買い、分水嶺なオイルレバとVIXは追加買い。セータを全面的に敵にまわしつつ含みを上積み。


►ロング・ポジション (先物除く)

  • 配分


  • 売買 (再投資除く)
    菊水化学工業 , 富士興産

  • 配当 / 分配 (口座反映順)
    Shaw Communications , General Mills , TransCanada , PotashCorp , General Dynamics , アルプス物流 , 日本精化 , FJネクスト

  • 議決権行使
    PotashCorp (珍しく郵送)


►デリバティブ・ポジション

  • 対象原資産
    ASHR , AVP , EL , EWW , FLO , IBN , IWM , MAT , SPXL , TBT , UCO , VIX , 日経平均
  • 売買
    同上


あれよあれよで12月。

後は待つのみ。な、体制になっているので静観し、本業と月中の人間ドックに備えるひと月にしたい所存。何れにせよ大厄の年末、健康体を確認しどうせなら無事?多く納めれるよう願いたいですね。


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