3/13/2016

バリュートラップ・ファンド


最近、円キャッシュの劣化抵抗に日本株を少々保有しはじめたんですが、御予算的にあと1銘柄追加しようかと考えている流れで、改めてスクリーニング→有報をちょい眺めてなんちゃって銘柄選択中だったり。

そんなこんなで気になったものをリスト化してみると、、、保有企業も似たようなもんで万割放置系ww まぁ、現値が全て、カタリストを期待しないスタンスなので無問題なんですけどね。(6272がカン〇リア成りするんじゃないの?という阿呆な興味は兎も角


あと何を買うか止めておくかは暫く考えるとして。

保有の万割放置群、私的バリュートラップ・ファンドの銘柄重み付けの方法はというと、普通はどうなのかは判りませんが自分は毎度基本はイコール・ウェイト。でもアメ株みたいに調整しにくいので、出来るだけ均等にする程度に意識するぐらいです。

何故均等?どれに重み付けるとか読めるんだったらとっとと効率良く起業してるわw という思いもあり。


それはいいとして、どうすれば良いのか考察。
週次52個くらいからの相関。

Corr 1965 2341 4362 5388 6272 7953 9358 9402
1965 1
2341 0.332 1
4362 0.521 0.547 1
5388 0.214 0.484 0.298 1
6272 0.347 0.366 0.466 0.275 1
7953 0.172 0.218 0.253 0.253 0.343 1
9358 0.315 0.343 0.524 0.226 0.117 0.253 1
9402 0.144 0.328 0.303 0.121 0.178 0.151 0.178 1


重み付けは定性的要素までバックテストしてもアレなので、簡単に組成出来るのは以下の6つ。
リスクはその相関取った際のデータ、リターンは各々益回りの67%を取り敢えず期待値としています。 切り取る期間で偶々、いやいやアレコレ云々、など色々ありますがコレ偶然かな?すごい普遍的なエマージング株のリスク位置関係に見えてきたりするなぁ。。

そこまでするなら時価総額に加えて浮動株調整したものも盛り込めば良かったんですが、ま、こんなポジション自分しかいないわけで、それに過去を調べて手を動かしたところで何の意味もない話ww


どちらにしても均等配分が楽でいいや。


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