12/16/2015

鶏が先か卵が先か


将来に向けての自由研究。
とある2つの週騰落比較、10年の歩み。



拡大。端っこな事象は見なかった事とする王道に習いリミッター付き。


r : 概ねマイナス0.7



そして青だけ変えてもう一回。



の、拡大。


r : 概ねマイナス0.5


何の比較?

青: (上2つ) 全主要業種を代表する500銘柄で構成され、米国経済のパフォーマンス指数。
橙 :その指数各地点から30days Implied Varianceの平方根。
青: (下2つ) 東証第一部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄指数。


ま、回りくどいww
SPX , VIX , 日経平均ですね、ハイ。

これに9days のVXSTを加え、通期実験中でお題の「鶏が先か卵が先か」的ヘッジポジに盛り込み、国内先オプ口座のみで効率良く市場の滝打ち修行対策を強化していきたいですね。いつかデリバティブが譲渡所得分離の仲間入りする事を期待して。


にほんブログ村 株ブログ 株 オプション取引へ
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ


0 件のコメント:

コメントを投稿