12/01/2015

2015年11月末運用状況


気が付けば12月の場が始まっとるww


►Look Back

思い出してみても、Estée Lauderが25%増配。それぐらいかな??

たいして何もせず月間はそこそこ、+5.8%でした。(注:円建て、以下同様)
金融商品の合理的な組み合わせで、株式連動型全力が+1%以下、半分を債券系では+0.5%程度と考えると、、、と、言うかマイポートフォリオの株式・ETFロングの部分のネ動きに関しては、似ても似つかない中身のクセにダウでだいたい説明がつく。

そこからダウが+2%強から、ポートフォリオの約半分を占めるロング分はその程度。

なので、残半分のメインであるデリバティブでのリスク捌きというかレバがうまく効いているというかまぁ、ただ単に運が良かったというか。


►Delta one position

  • Holding (weighted order excluding the cash)

    TickerNameWeightType
    VBR Vanguard Small Cap Value14.01%
    DLS WisdomTree Intl Small Cap Dividend13.94%
    MO Altria Group4.40%
    LYB LyondellBasell Industries4.00%
    BTI British American Tobacco3.97%
    PEP PepsiCo3.59%
    RBGLY Reckitt Benckiser Group3.46%
    JNJ Johnson & Johnson3.42%
    GIS General Mills3.41%
    UL Unilever3.33%
    CMP Compass Minerals International3.33%
    PG Procter & Gamble3.29%
    ITW Illinois Tool Works3.24%
    WFC Wells Fargo3.08%
    CVX Chevron2.97%
    EL Estée Lauder2.67%
    COH Coach2.67%
    COP ConocoPhillips2.65%
    UTX United Technologies2.59%
    SJR Shaw Communications2.58%
    XOM Exxon Mobil2.57%
    AWH Allied World Assurance2.48%
    TRP TransCanada2.36%
    POT PotashCorp2.04%
    STO Statoil2.00%
    MAT Mattel1.97%
    面積は年数比率で、評価損と保有1年未満は損益率、以上は年率換算


  • Sold / Bought (with the exception of re-investment)
    None

  • Dividend (in order of arrival)
    TransCanada , General Mills , PotashCorp , Procter & Gamble , Shaw Communications

  • Voted (in order of arrival)
    Allied World Assurance


►Derivative position

  • Underlying Security
    AVP , EL , IWM , MAT , UTX , VXX

  • Opened / Closed
    AVP , IWM , UTX , VXX




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