10/31/2015

2015年10月末運用状況


LaLaの傾きから大変な月で更新が滞りがちでした。普段日の光を浴びる事は無い世界ゆえ、メディアに出てくるのが素人ばかり。それはまぁ仕方がないとしても、そういう連中のドヤ放言に分野のエンジニアであり経営している身としては心底疲れる次第です。。


►Look Back

株式は決算反応からか下の方の順位が細かく入れ替わりましたね。エクソン、シェブロンがいつの間にかマイナス圏から脱してるのはやや驚き。

ちょっと余談、リアルな世界でNISAを使ってカイガイETFを買っている人間に会いました。アメさんオンリーのVTI+BND (7:3) らしい。そんな話を聞きながら、自分ならRHS+TLT+RYH+RYUだなと思ったり。

そもそも売ってないからぜんぜん無理なんですけど、コレを見ると、おっきい者順に並んでいるステート・ストリートやバンガードを買う気になれませんねー。

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オプションはVXXのジリジリ剥がれを待つだけ。あとは指数と天然ガスの利確、LDCS絡みからIWMで近いところを売って、満期前に手仕舞いしたぐらい。珍しくかなり大人しい作業しかありませんでした。



►Delta one position

  • Holding (weighted order excluding the cash)

    TickerNameWeightType
    DLS WisdomTree Intl Small Cap Dividend13.86%
    VBR Vanguard Small Cap Value13.81%
    MO Altria Group4.61%
    BTI British American Tobacco4.05%
    LYB LyondellBasell Industries3.88%
    PEP PepsiCo3.66%
    RBGLY Reckitt Benckiser Group3.61%
    UL Unilever3.45%
    JNJ Johnson & Johnson3.41%
    GIS General Mills3.41%
    PG Procter & Gamble3.33%
    CMP Compass Minerals International3.18%
    ITW Illinois Tool Works3.16%
    WFC Wells Fargo3.02%
    CVX Chevron2.95%
    UTX United Technologies2.65%
    COP ConocoPhillips2.62%
    COH Coach2.61%
    XOM Exxon Mobil2.60%
    SJR Shaw Communications2.57%
    EL Estée Lauder2.55%
    TRP TransCanada2.48%
    AWH Allied World Assurance2.48%
    STO Statoil2.10%
    POT PotashCorp2.01%
    MAT Mattel1.94%
    面積は年数比率で、評価損と保有1年未満は損益率、以上は年率換算


  • Sold / Bought (with the exception of re-investment)
    None

  • Dividend (in order of arrival)
    Allied World Assurance , Vanguard Small Cap Value , Reckitt Benckiser Group , British American Tobacco , Illinois Tool Works , Altria Group

  • Voted (in order of arrival)
    None


►Derivative position

  • Underlying Security
    EL , IWM , MAT , SPX , UNG , UTX , VXX

  • Opened / Closed
    IWM , SPX , UNG , VXX




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