8/04/2015

2015年7月末運用状況


►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Cash)
 [VIX]
 18.23 → 12.12
 [S&P500]
 2,063.11 → 2,103.84
 [Russell2000]
 1,253.95 → 1,238.68
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.34 → 2.21
 [USD/JPY]
 123.73 → 124.04
Monthly
Return
(Jun - Jul)
-2.76%
Annualized
Return
Volatility
14.3% 14.0%



►Delta one position

  • Sold
    None

  • Bought
    None

  • Dividend (in order of arrival)
    Allied World Assurance , Kimberly-Clark , Illinois Tool Works , Altria Group , Shaw Communications

►Derivative position

  • Sold
    Hide

  • Bought
    Hide





受取分、アライド・ワールド・アシュランスが15.6%の増配。

株式ロングポジションの新規組入れでは、レキッドベンキーザー (RBGLY) が単騎優勢、アライド (AWH) とイリノイ (ITW) がヨコヨコ。コンパス (CMP) は決算の割に劣勢、ユナイテッドテクノロジー (UTX) は思わずコール買いバシバシ建ててナンピンしてしまいましたwwwww

そして、オプションもでろんでろん、メルトダウン状態でした。

そんなこんな結果辛うじて落第ライン、リスク<リターンを割り込んでいないものの、これはカスですね。JPY2割とFTSE All-World TRN (JPY) 8割を組み合わせれば平易に達成 (複製?) 出来た事は腹に落としておく必要がありそうです。

さて8月。だからと言って後悔するワケも無く、思うリスクを採っていくだけです。


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