7/01/2015

2015年6月末運用状況


►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Cash)
 [VIX]
 13.84 → 18.85
 [S&P500]
 2,107.39 → 2,057.64
 [Russell2000]
 1,246.53 → 1,246.76
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.10 → 2.33
 [USD/JPY]
 123.73 → 122.45
Monthly
Return
(Apr - May)
-2.17%
Annualized
Return
Volatility
15.3% 14.0%



►Delta one position

  • Sold
    Halyard Health , Lorillard (All)

    Altria Group , General Mills , Johnson & Johnson , Kimberly-Clark , Kinder Morgan , PepsiCo , Unilever , Vanguard Small Cap Value ETF (Partial)

  • Bought
    Allied World Assurance , Compass Minerals International , Illinois Tool Works , Reckitt Benckiser Group , United Technologies

  • Dividend (in order of arrival)
    Wells Fargo , ConocoPhillips , Unilever , Statoil , Johnson & Johnson , Exxon Mobil , Chevron , Lorillard , Mattel , WisdomTree International SmallCap Dividend ETF , Coach , PepsiCo , Shaw Communications


►Derivative position

  • Sold
    Hide

  • Bought
    Hide





受取分からウェルズ・ファーゴとジョンソン&ジョンソンが7.14%、エクソン・モービルが5.8%の増配でした。

ポートフォリオのリバランスに伴い随分と動かしましたが、以降ナゼだか前より (Dailyの) ボラが低くなっていたりします。それが良いのか悪いのか判りませんケド、割と満足度の高い陣営になりました。

オプションはサブの天然ガスと債券のゾーン当てを利確、ラッセル2000はデルタヘッジというか、セータで利確を少し。ただ現在値では面白味も無く、今一つ冴えていません。人的リソース不足は変わらずですねぇ。。

さて7月。
突発的な土砂降り等の事態がこれ以上無けレバ、超早場米の実りが月末にも確認出来るハズ。(要は採っているポジションから、8月初旬に収益化のピーク第一弾を持ってきているだけの話)


にほんブログ村 株ブログ 株 オプション取引へ にほんブログ村 株ブログ 米国株へ


0 件のコメント:

コメントを投稿