2/07/2015

土曜のなんとなくログ

NFPの結果をうけた動きを見て、昨晩はコール売り増し。

長めでκ (と今は影響を考慮する程ではないがrho) の買い、3week~1.5moの短期でγ売りが今のところ一番しっくりきているので、メインのポジションになっています。

大体建てる時、買いはまとめて、売りは少しずつINする事が多く、昨日の売り増しでようやく、売 : 買 , 0.9 : 1ぐらいになっている。好んでトレードしている主な原資産のIWM (米小型株指数連動ETF) では、売27 : 買30といった感じですね。

ホントは1 : 1 まで積みたいんですが、そうなる前に売りポジの満期でいつも買い過多気味。まぁ、どうでもいい話で。書くと曲がる傾向にあるのでこれ以上はやめておきましょうw

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最近というか昨年後半から考えている件で、たまたま情報収集に引っかかっていたネタ。
(少し古い話題です)
ギリシャ債CDS、保証コストはデフォルト確率70%を示唆 | Bloomberg

ギリシャのツィプラス新首相が救済融資をめぐる合意の見直しを目指す中、同国債をクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)で保証するコストが急上昇している。

ギリシャ債の保証コストは現在、同国が5年以内にデフォルト(債務不履行)する確率70%を示唆する水準となっている。選挙前の最後の営業日だった23日は59%だった。

~中略~

CMAによれば、ギリシャ債1000万ドル相当を5年間保証するコストは前払い分の420万ドルに加え年10万ドルとなっている。

その条件でどっちかがババを掴んでいない前提だとすると、回収率36%ぐらいのイメージ?違う?

それより将来役立つかなんともいえない事を考えている件、CDSとFXのアレコレについて色々調べようと思いつつ年々集中力が衰えているのか、遅々として物事が進みませんねぇ、、、、ルーブルとか結構気になっているんですが。


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