2/03/2015

2015年1月末運用状況

2015年早々ボラタイルなひと月でしたね。

►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Funds,Cash)
 [VIX]
 19.20 → 20.97
 [S&P500]
 2058.90 → 1994.99
 [Russell2000]
 1204.70 → 1165.39
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.17 → 1.675
 [USD/JPY]
 120.55 → 117.81
Monthly
Return
(Dec - Jan)
-3.26%
Annualized
Return
Volatility
15.1% 14.1%



►Delta one position

[ Buying & Selling ]

None


[ Dividend ]

 Ticker  Dividend Amount  Payable Date  Note 
 SJR   @0.0789 (CAD @0.0917) Dec.30 Reflected in the account on Jan.02
 KMB   @0.84 Jan.05 Negative impact of the spin-off was not.
 PEP   @0.655 Jan.07 
 MO   @0.52 Jan.09 
 SJR   @0.0731 (CAD @0.0917) Jan.30 


[ Voting ]

None


►Derivative position

[ Buying & Selling ]

 EXP  NFLX 50 Jan.09'15 Put Long
 EXP  IWM 123 Jan.09'15 Call Short         
 BTC  IWM 123 Jan.16'15 Call Short         
 EXP  IWM 123 Jan.23'15 Call Long         
 BTC  IWM 125 Jan.23'15 Call Short         
 STO  IWM 118 Jan.30'15 Call Short  →  BTC     
 STO  IWM 120 Jan.30'15 Call Short  →  EXP     
 STO  IWM 120 Feb.06'15 Call Short         
 STO  IWM 121 Feb.06'15 Call Short         
 STO  MAT 32 Feb.20'15 Call Short         



配当関連では、キンバリー・クラークがスピンオフの影響から復旧
(旧0.84 → スピンオフ調整0.8051 → 現0.84)

増配アナウンスは、2月配当でキンダー・モーガンが0.01増の0.45 (2015年で2ドル)、3月配当からショー・コミュニケーションズ (CADベースで7.72%)、4月配当からポタッシ・コープ (8.57%)

アカン子達の決算では、コーチは光が見えそう?そしてそれと正反対、CEOが実質クビになったマテル、ブッ千切りの闇感。はやくいいCEOが見つかるといいですな。


デリバティブ (というかオプション) は、メインの原資産である米国小型株が2014年からですが、「一歩進んで二歩下がる」な環境。現在のポジションは、ざっくりした相場観からややデルタロングなので、セータ収益でカバー出来ない範囲の微損。期中にもう少し調整すればよかったんですが、実業が割とバタバタで。これはまぁ、いたしかたない事です。


さて2月。原油・ガスやNFPとFOMCに加え、ISにユーロ問題とロシアと、マーケットのブレに事欠きませんが、適度にお付き合いしながらリスクを採っていこうと思います。


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