1/02/2015

2014年末運用状況



►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Funds,Cash)
 [VIX]
 13.33 → 19.20
 [S&P500]
 2067.56 → 2058.90
 [Russell2000]
 1173.23 → 1204.70
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.19 → 2.17
 [USD/JPY]
 118.23 → 119.76 (※)
Monthly
Return
(Nov - Dec)
1.41%
Annualized
Return
Volatility
16.2% 14.1%

(※) USD/JPYはTTM未確定のため推定値。


►Delta one position

[ Buying & Selling ]

日本債券ベア


[ Dividend ]

 Ticker  Dividend Amount  Payable Date  Note 
 SJR   @0.0802 (CAD @0.0917) Nov.28 Reflected in the account on Dec.01
 COP   @0.73 Dec.01 
 WFC   @0.35 Dec.01 
 STO   @0.258 (NOK @1.8) Dec.05 
 JNJ   @0.70 Dec.09 
 CVX   @1.07 Dec.10 
 LO   @0.615 Dec.10 
 UL   @0.3637 Dec.10 
 XOM   @0.69 Dec.10 
 MAT   @0.38 Dec.12 
 DLS   @0.42763 Dec.26 Exchange Traded Fund
 COH   @0.3375 Dec.29 
 VBR   @1.845 Dec.29 Exchange Traded Fund


[ Voting ]

Lorillard


►Derivative position

[ Buying & Selling ]

 BTC  IWM 115 Dec.05'14 Put Short         
 EXP  VIX 13 Dec.17'14 Put Long         
 EXP  IWM 119 Dec.19'14 Call Short         
 EXP  IWM 120 Dec.19'14 Call Short         
 EXP  IWM 121 Dec.19'14 Call Short         
 STC  IWM 115 Dec.31'14 Put Long         
 STO  IWM 123 Jan.09'15 Call Short         
 STO  IWM 123 Jan.16'15 Call Short         
 STO  IWM 123 Jan.23'15 Call Long         
 STO  IWM 125 Jan.23'15 Call Short         
 STO  STO 20 Apr.17'15 Call Short         
 BTO  STO 20 Jul.17'15 Call Long         



先ず、損益傾きが直線の現物と商品。

【配当・分配】
受取は前年比 +8.64% (2012年比+17.36%) でした。ちなみに2013年から新規の資金投下していないので、2012年の受取を100とすると、2013年は108.23、2014年は117.36という結果。そこから、2015年は128.23 (想定) 2016年..2017年...EXITを回避出来ればの想定イメージは、このような感じに。




【組入・売却】
---------------【組入】--------------- ---------------【売却】---------------
1月 BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 1月 DGS 新興国小型配当株ETF
MAT マテル 2月 RDS.B ロイヤル・ダッチ・シェル B株
SJR ショー・コミュニケーションズ AZN アストラゼネカ (部分売却)
WFC ウェルズ・ファーゴ 3月 WMT ウォルマート
2月 COP コノコ・フィリップス KO コカ・コーラ
KO コカ・コーラ 4月 AZN アストラゼネカ
TRP トランス・カナダ 12月 - 日本債券ベア
4月 KMI キンダー・モーガン
7月 COH コーチ
11月 HYH ハリヤード・ヘルス (スピン・オフ割当)

簡単には、新興国ETFを売って株を買い、そして割高を越えたり、Outするべきと判断した株を売り。タイミングの巧拙は時期からも想像がつくので省略。JGB売りは、別途もっと良い手段が見つかった事もあり、年末の調整も兼ねてクローズしました。

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続いてオプション。さすがに売買レコードは現物・商品と違い膨大なので省略。年末時点で残っている建玉のみ記載。( ) 内は、一応現時点での、敢えて言うならば的な戦略上の扱いです。

--------------------------------【Holding & Writing 】--------------------------------
IWMJan.09'15123CallShort (Diagonal Spread)
IWMJan.16'15123CallShort (Diagonal Spread)
NFLXJan.16'1550PutLong (Naked)
MATJan.16'1535CallShort (Calendar Spread)
IWMJan.23'15123CallLong (Bull Call Spread)
IWMJan.23'15125CallShort (Bull Call Spread)
STOApr.17'1520CallShort (Calendar Spread)
STOJul.17'1520CallLong (Calendar Spread)
DXJJan.15'1634.60PutLong (Naked)
IWMJan.15'16116CallLong (Calendar → Diagonal Spread + Naked)
MATJan.20'1735CallLong (Calendar Spread)

専業と違い調整頻度が少ない立ち位置として、主としているIWMは先ず買いポジションを構成し、状況を見つつ売りを配置。基本は長めを買い過多にしつつ、局所で昇給を狙っていく形態です。

IWMを除くネイキッド・プット・ロングはUnplannedですね。

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さて、2015年。の、方針などは次以降のエントリーに譲るとして、遅ればせながら、あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。


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