11/04/2014

2014年10月末運用状況


ウソのような一か月。

►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Funds,Cash)
 [VIX]
 16.31 → 14.03
 [S&P500]
 1972.29 → 2018.05
 [Russell2000]
 1101.68 → 1173.51
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.51 → 2.34
 [USD/JPY]
 109.45 → 109.34
Monthly
Return
(Sep - Oct)
1.51%
Annualized
Return
Volatility
14.23% 13.87%


►Long-term position

[ Buying & Selling ]

None


[ Dividend ]

 Ticker  Dividend Amount  Payable Date  Note 
 BTI   @1.5891 Oct.03   
 KMB   @0.84 Oct.02   
 MO   @0.52 Oct.12   0.48 → 0.52 (8.33% increase)
 TRP   @0.XX (CAD @0.48) Oct.31 It is not yet reflected in the account
 SJR   @0.08185 (CAD @0.0917) Oct.31 


[ Voting ]

Coach , Kinder Morgan


►Short-term position

[ Buying & Selling ]
  
BTC  IWM 113 Oct.10'14 Call Short         
STO  IWM 110 Oct.24'14 Call Short  → BTC      
STO  IWM 107 Oct.31'14 Call Short  → BTC      
STO  IWM 115 Nov.14'14 Call Short         
STO  IWM 116 Nov.21'14 Call Short         
STO  IWM 116.5 Dec.05'14 Call Short         
STO  MAT 35 Oct.18'14 Call Short  → EXP      
STO  MAT 35 Jan.16'15 Call Short         
BTO  SPX 2040 Nov.07'14 Call Long  → STC      
STO  SPX 1970 Oct.24'14 Call Short  → BTC      
BTO  SPX 1800 Oct.24'14 Put Long  → STC      
BTO  SPX 1650 Oct.24'14 Put Long  → STC      
STC  VIX 25 Oct.24'14 Call Long         
STC  VIX 24 Oct.24'14 Call Long         
STC  VIX 23 Oct.24'14 Call Long         
STC  VIX 22 Oct.24'14 Call Long         
STC  VIX 21 Oct.24'14 Call Long         
STC  VIX 20 Oct.24'14 Call Long          
STC  VIX 19 Oct.24'14 Call Long          
BTO  VIX 30 Dec.17'14 Call Long  → STC       
BTO  VIX 13 Dec.17'14 Put Long          



現物の方、エネルギーセクターが結構投げられていますが、締めてみるとまぁまぁ。もともとボラタイルな動きのセクターなので無問題。スタトイル、割と酷いですけど。

シクリカル中型バリュー株のマテル (MAT) がマイナス圏、コーチ (COH) がヨコヨコですが、いずれ強気相場から評価買いされると妄想。あまり現物保有口座を見たり、評価額のチェックをしていないので気が付いてなかったのですが、ポートフォリオ古顔のアルトリア (MO) が年率換算リターンでトップ、損益105.4%と地味に驚き。


オプションは、鼻の下延ばしてガッチリ担がれ、そして再び担がれる予定。うーん、まいったね。


国内分。ブログのポジション的には、日本の月末火柱祭りは微かにDLS (WisdomTree Intl Sm Div) でオコボレ拾う感じ。今後は寿命が短い大相場と踏んで別腹で頑張って獲って行こうぐらいのスタンス。それより円債の反応が無茶苦茶な状態で、そこが当ブログの肝。消費税の行方と買い主体よりノイズのおセンチが負けと判れば、自分のポジションも閉じる必要がありそうです。


余談、
「おい、コレなんて仕手銘柄か知ってるか?」

「・・・・・す、すごく、・・・ニッケイニーニーゴです。」 (注:先物



さて11月。QE終了で俄然ホールドするだけの現物とETFは変わらず。オプションは、ざっくりとした相場観の誤りの修正から、ポジション調整が必要な月になる予感です。


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