10/29/2014

ツーペイ

4:30に起きて思わず茶噴いたww



上は半放置目論みで仕掛けているIWM (Russel2000)。余談、他の米国小型株商品と比べると買い持ちには不向きなETFですが、オプションに最適なじゃぶじゃぶの高流動性商品です。

それはさておき。
えーと、いくらで売ってたっけ?と確認したら2σ突き抜けてますし、年換算VL41%とかもうねwww 都合1枚当たり$600、25枚で$15,000、50枚で$30, (ry VIXとSPXで得た慢心を綺麗に回収されたその様が三業のバチっぽくて中々面白い。2度ある事は3度あるとか、欲豚は3度死ぬとか、そこは避けたいところ。

そんな現実の傍らで、既に通ってきた過去のボラからバーチャル値動きのサンプルを大量に作ってBXM (CBOE S&P 500 BuyWrite Indexes)やBXR (CBOE Russell 2000 BuyWrite Index) といった一定のやり方を当てはめてリターンの散らばり具合がどうなのかと、長期に渡って思考実験していると色々見えては来ています。

所詮バーチャで且つ中間的な状態なのでデータは控えますが、様々な変動経路で機械的な行動が上手くいったのは半数以下で、集めた小銭は不定期的に回収され、またゲームが始まる。そんな印象ですね。

まぁ、考えたところで寄与するワケでもなく、考えないとあるべき場所に収斂する。そんな気がするので、やはり考えていく方向は堅持するべきなんだろうと思ったりします。


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