10/02/2014

2014年9月末運用状況


本業が西に東に慌ただしく、久しぶりの更新。まぁ、書く事があまり無かったダケなんですけど。

►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Funds,Cash)
 [VIX]
 12.09 → 16.31
 [S&P500]
 2003.37 → 1972.29
 [Russell2000]
 1174.357 → 1101.68
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.34 → 2.51
 [USD/JPY]
 103.74 → 109.45
Monthly
Return
(Aug - Sep)
-0.96%
Annualized
Return
Volatility
14.13% 14.04%


►Long-term position

[ Buying & Selling ]
Only dividend reinvestment


[ Dividend ]
 Ticker  Dividend Amount  Payable Date  Note 
 COP   @0.73 Sep.02   0.69 → 0.73 (5.797% increase)
 WFC   @0.35 Sep.02 
 STO   @0.29079 (NOK @1.80) Sep.08   Update the dividend policy (A → Q)
 JNJ   @0.70 Sep.09 
 CVX   @1.07 Sep.10 
 LO   @0.615 Sep.10 
 UL   @0.3792 Sep.10 
 XOM   @0.69 Sep.10 
 MAT   @0.38 Sep.19 
 DLS   @0.36274 Sep.26 
 COH   @0.3375 Sep.29 
 PEP   @0.655 Sep.30 
 SJR   @0.08208 (CAD @0.0917) Sep.30 


[ Voting ]
General Mills , Procter & Gamble


►Short-term position

[ Buying & Selling ]
B  日本債券ベア
EXP  IWM 116.5 Sep.19'14 Call Short  → STO  IWM 113 Oct.10'14 Call Short
EXP  IWM 108 Sep.19'14 Put Short  → STO  IWM 108 Sep.30'14 Put Short
EXP  IWM 108 Sep.30'14 Put Short         
EXP  IWM 107 Sep.30'14 Put Long        
BTO  MAT 35 Jan.20'17 Call Long         



今月から表示を変えてみました。

如何に円安の下駄履かせが効いているか。。こういった月は配当金再投資と言う優しい響きが沁みます。

9月も株とETFの構成は変わらず。変わらないのに毎回掲載してもアレですし省略。ネ動きに張っているワケではないので言及しても無意味ですが、マテルの具合悪さは、ドカ落ちの初動で買う愚かさを改めて認識させられた次第。でも懲りず、月末引けにLeapsコール買っていますが (←超ネ幅狙いじゃねーかwwwww

トレードは夜も少々忙しかったので、指数オプションで手掛けているメイン戦略はお休み。それに伴い、半放置系ポジションにETFオプションをサブで行っていました。デルタヘッジ付きのコール売りと、カレンダーの残りかすプットを使ってのクレジット・スプレッド的な感じで。


国内は、月初ついに全ツッパとなった日本債券ベア。このアホは円債バブルに逆らっているわ、更にコンタンゴでボコボコ、さぞかしヒドイ事になってんじゃねぇーの? と、思われそうですが、1.8年毎月ナンピンマシマシ法 (ドルコスト平均法と呼ばれるタイミング手法の亜種) を続け、ここにきての地合いでプラス圏。

あとは自分か相場のどっちが先に、掴んだババをブン投げ祭りするのか、それだけですね。
(正直勝てる気はしないが、そこがミソ)


さて10月。も、ボチボチ行きたいところですがボラタイルな月初を見てしまっているので、本業傍ら少し頑張っていこうと思います。


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