9/03/2014

2014年8月末運用状況

いつもと同様、色付きの記載が動いたものです。


►Performance


►Long-term position

[Stocks]
  1. Lorillard (LO)
  2. Kinder Morgan (KMI) *div@0.43_drip
  3. Altria Group (MO)
  4. Johnson & Johnson (JNJ)
  5. Kimberly-Clark (KMB)
  6. General Mills (GIS) *div@0.41_drip
  7. Chevron (CVX)
  8. Unilever (UL)
  9. PepsiCo (PEP)
  10. TransCanada (TRP) *div@0.44096_drip (CAD@0.48)
  11. British American Tobacco (BTI)
  12. ConocoPhillips (COP)
  13. Procter & Gamble (PG) *div@0.6436_drip
  14. Statoil ASA (STO)
  15. PotashCorp (POT) *div@0.35_drip
  16. Exxon Mobil (XOM)
  17. Shaw Communications (SJR) *div@0.084363_drip (CAD@0.0917)
  18. Coach (COH)
  19. Wells Fargo (WFC)
  20. Mattel (MAT)

[ETFs]
  • Vanguard CRSP US Small Cap Value (VBR)
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS)


►Short-term position

[Options , Futures]
  • Index Options & Futures
    ※Main strategy = hide

    VIX Oct.21'14 19 Call Long *bought
    VIX Oct.21'14 20 Call Long *bought
    VIX Oct.21'14 21 Call Long *bought
    VIX Oct.21'14 22 Call Long *bought
    VIX Oct.21'14 23 Call Long *bought
    VIX Oct.21'14 24 Call Long *bought
    VIX Oct.21'14 25 Call Long *bought
  • ETF Options
    NFLX Jan.17 '15 50 Put Long
    DXJ Jan.15 '16 39.38 Put Long

[Funds]
  • T&D 日本債券ベア (10311965) *bought



S&P500が2000ポイントを着けましたね。持ち株はアルトリア増配アナウンスとか、スタトイルの年1 → 四半期配当に切り替わりを確認とか。あとは、リリースした銘柄がある程度自分の感じたイメージで自己満足だったりと、時折眺めるだけのひと月でした。


短期の主戦略は期近コールでプレミアムを頂戴し、ゼロコストPut Calendar Longの淡々モード。サブは前月と同様でVIXのロール+追加買い。コンタンゴと新規分の経費は天然ガスと新興国のガンマより調達。

ちょっと色気出しての現物オプでは、ファイザーとゼネラルエレクトリックのタゲバイ、ディアジオはその指値すら。どれか買わされたらロリラードと入れ替えするつもりでしたがエクスパイアと未約定で終了。新たに売る気も失せてそのまま、でもタブンそれが正解。こう緩んだ発想で仕掛ける自分の態度から、今すべき事ではないは十中八九間違いないので当面は辞めておきます。

コクナイの事では、やっぱ投機信託よりJGBオプのLeapsでPut Calendar Longとかしたいよね、と調べてみるも撃沈。半ば諦めモードになりつつ、PowerShares JGBシリーズETNで出来ないかと見てみるもコレまた終了。。。うーん前途多難ですなぁ。


さて9月。実業が何やら不穏に慌ただしいので虚業はまったり、8月同様の進行になりそうですね。


にほんブログ村 株ブログ 株 オプション取引へ
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ


2 件のコメント:

  1. >スタトイルの年1 → 四半期配当
    スタトイルの配当政策が変わったんですね、私も実はスタトイルを保有しようかとウォツチしています。
    国が大きく噛んでいる企業は国策の道具にされる可能性があるのでディスカウントされる傾向がありますが、それを差し引いてもスタトイルは魅力的ですね。

    返信削除
    返信
    1. 仰る通り、67%国有は何となればカントリーリスク直結にもなりそうですが、基礎的バリュエーションもペイアウト率の余裕度からも魅力あります。エネルギーセクターには明るい印象を持っていますし、当面の間ポートフォリオの一角を担ってもらいたい企業ですね。

      削除