4/17/2014

LDS-1 (virtual trade)

数日ぶり事務所ついてメールチェック。

ふーん、結局BCはどうなっていくんでしょう。P2Pとかアイデアは面白いんですけどね。



本題。

過去2回オプションの利用で、グリークスだとか細かい事を気にしなくてもいい手法の一つとして、LDSもいいんじゃないかと書きました。(正しく理解したい方はこちらをお求めになって下さい)

過去記事-2
過去記事-1

書いておきながら何故実弾投入しないのかは、今構築中のアイデアに資金を向けるつもりなので中途半端にINするのは控えています。ただ、年内に落ち着くハズ。なので、その頃には一部の資金をLDSにも振り向けていこうと考えているので、観察するべく過去記事-2から仮想運用記録など。


仮想の御予算3万ドルで、

表番号取引日内容タイプストライク
プライス
満期日単価枚数 金額
2014.03.10買建コール942016.01.1528.1510-28,150 
2014.03.10売建コール1212014.04.101.35101,350 
2014.04.10失効コール1212014.04.10-10- 
2014.04.15売建コール114.52014.05.020.810800 

原資産買い持ちの代わりとなるLeapsコール買いの時価評価は、@22.174xxx (Binomial Treeで) なので、額でみると5,976㌦のマイナス。③の失効済み受取プレミアム1,350㌦を考慮すれば、-4,626㌦。

本来③の失効後、すぐに仕掛けるべきなのですが、バーチャゆえ忘れていましたww たぶん、実トレードでもそういった事もあるだろうと、そのままで記録しています。


御予算が全く違いますが参考までに、同枚数10枚 (1000口) を普通にバイ・アンド・ホールドすると、買付118.99 × 1000 = 118,990。昨日の終値は112.36ですので、6,630㌦のマイナス。分配金が@0.302ありますので、-6,328㌦。

バイ・アンド・ホールドはただ握っているだけでは無く、カバード・コールが仕掛けれますので、LDSと同様のプレミアムを得た場合は-6,328 + 1,350 = -4,978㌦と、LDSに近い損失額に留まりますね。


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