2/24/2014

Option Trade (Third week of Feb)

ガンマロングの日々.....


 Russell 2000 Index (RUT)


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[ RUT ]
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[ BXR ]
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| My position
%chg
Jan.2014 | 1,163.62 1,130.88 -2.90% | 200.91 197.2 -1.88% | -5.16%


Note Date CP δ γ κ θ P/L ML
ADJ. Feb.03 1,094.58 0.1479 -0.0027 1.3737 0.6124 -4.76% 0%
- Feb.04 1,102.84 0.1031 -0.0042 1.3639 0.7810 -4.14% 0%
ADJ. Feb.05 1,093.59 0.2056 -0.0104 2.6669 1.1671 -3.77% 0%
- Feb.06 1,103.93 0.1362 -0.0116 2.9072 0.8761 -3.72% 0%
- Feb.07 1,116.55 -0.1747 -0.0182 2.9865 1.9070 -3.90% 0%
- Feb.10 1,118.73 -0.2792 -0.0229 3.0994 2.2115 -3.35% 0%
ADJ. Feb.11 1,129.16 -1.0125 0.0140 3.9995 -0.9891 -4.50% 0%
ADJ. Feb.12 1,132.54 -0.3842 0.0594 2.9665 -7.1376 -6.25% 0%
ADJ. Feb.13 1,147.79 -0.5361* 0.0035* 2.4876* -0.2466* -6.56% 0%
- Feb.14 1,149.21 -0.5387 0.0050 2.4512 -0.1466 -7.45% 0%
ADJ. Feb.18 1,161.48 -0.5779 0.0148 0.6772 -0.7277 -11.58% 7.44%
ADJ. Feb.19 1,149.07 -0.1812 0.0349 0.6137 -3.5507 -9.01% 7.27%
ADJ. Feb.20 1,162.12 -0.7670 0.0151 1.3678 -1.2567 -9.29% 14.57%
ADJ. Feb.21 1,164.63 -0.9366 0.0040 1.0008 -0.5104 -8.55% 18.09%
  • * = Settlement waiting exclusion


  • Performance

  • BXR = CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
  • My position is shown as below.


  • Beginning position
  • Adjustment
Short Feb.06 1190C Feb.03 STC Feb.06 1180C
Feb.13 1110P BTC Feb.06 1190C
Feb.20 1175C STC Feb.06 1200C
Long Feb.06 1180C BTC Feb.20 1175C
Feb.06 1200C Feb.05 STO Feb.20 1115C
Feb.13 1180C STO Feb.20 1075P
Feb.13 1210C BTO Mar.20 1115C
Feb.13 1230C BTO Mar.20 1075P
Feb.20 1215C Feb.11 STC Feb.13 1180C
Feb.20 1230C BTC Feb.13 1110P
Mar.06 1110P BTC Feb.20 1075P
Feb.12 BTO Feb.13 1130P
BTO Feb.13 1130C
STO Feb.27 1100P
Feb.13 STC Feb.13 1130P
STC Feb.13 1130C
EXP Feb.13 1210C
EXP Feb.13 1230C
STC Feb.20 1215C
STC Feb.20 1230C
Feb.18 BTC Feb.20 1115C
BTC Feb.27 1100P
BTO Feb.27 1130P
STC Mar.06 1110P
STO Mar.06 1170C
BTO Mar.06 1180C
STC Mar.20 1075P
STC Mar.20 1115C
Feb.19 BTO Feb.20 1155C
STO Feb.27 1120P
Feb.20 STC Feb.20 1155C
STO Feb.27 1170C
BTO Feb.27 1190C
BTO Feb.27 1110P
BTO Mar.20 1100P
Feb.21 BTO Feb.27 1180C
STC Feb.27 1180C
STC Feb.27 1190C (Half)
STO Mar.06 1170C
BTO Mar.13 1180C


  • Note
17 (Mon)
休場。

18 (Tue)
カバードの癖が事態の悪化に繋がり、仕切り直しが必要と判断。そう思うところが天井臭いが、兎に角リセットする。ただ方向は未だ変わっていないので、ガンマロングは維持。

19 (Wed)
引けでOTMプット売り、期近NTM (Near The Money) のコール買いで、目先念の為、上方リスク変動への備え。簡単に言うと、地味な動きはカンベンという方向。

20 (Thu)
引けで昨日仕掛けたNTMコールを手仕舞い。期近NTMコール売り外買いを追加、OTMプット買いも期近・期先に補給。

21 (Fri)
再びIV低下。特にアイデアが浮かぶ状況でもないなので、このスタンスのまま細かく回復を狙いたいところ。



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