2/04/2014

Option Trade (Last week of Jan)

反省の多いひと月でしたね。


 Russell 2000 Index (RUT)


Note Date CP D G V T P/L ML
BMP Jan.01 1,163.62 - - - - - -
Open Jan.02 1,150.72 0.3477 -0.0135 1.4628 0.4180 0.33% 18.77%
- Jan.03 1,155.09 0.3008 -0.0159 1.4948 0.4533 1.21% Unch
- Jan.06 1,147.16 0.4476 -0.0165 1.6570 0.4544 0.41% Unch
- Jan.07 1,157.63 0.2823 -0.0190 1.5710 0.5385 1.56% Unch
- Jan.08 1,157.46 0.2745 -0.0199 1.6345 0.5493 1.76% Unch
- Jan.09 1,158.35 0.2580 -0.0212 1.6903 0.6050 1.81% Unch
- Jan.10 1,164.53 0.1323 -0.0221 1.6906 0.5371 2.69% Unch
ADJ. Jan.13 1,148.06 0.6754 -0.0129 2.6569 0.8567 1.81% Unch
ADJ. Jan.14 1,163.42 -0.1937 0.0008 1.7836 -0.3507 4.22% 0%
ADJ. Jan.15 1,171.35 0.0087 -0.0109 0.8902 0.1549 3.79% 7.14%
- Jan.16 1,173.13 -0.0171 -0.0138 0.9022 0.1465 3.92% Unch
ADJ. Jan.17 1,168.43 0.1280 -0.0114 1.4612 0.3444 3.97% Unch
- Jan.21 1,175.72 0.0053 -0.0145 1.5513 0.8905 4.11% Unch
ADJ. Jan.22 1,181.29 0.0922 -0.0131 1.7572 1.5713 4.17% 20.01%
ADJ. Jan.23 1,172.40 0.4165 -0.0087 0.1252 0.2204 4.28% 18.95%
ADJ. Jan.24 1,144.13 1.2243 0.0113 1.5877 -1.1382 -2.24% 28.65%
- Jan.27 1,127.73 1.3423 0.0284 1.4190 -3.3971 -14.36% Unch
ADJ. Jan.28 1,138.24 0.8461 0.0092 0.5506 -1.7819 -5.97% 19.96%
- Jan.29 1,122.45 0.5507 0.0632 0.8323 -10.2498 -12.38% Unch
ADJ. Jan.30 1,139.36 0.0703* 0.0053* 0.3929* -0.3418* -4.45% 13.93%
ADJ. Jan.31 1,130.88 -0.0955 -0.0002 1.2215 0.4333 -5.16% 14.43%
  • * = Settlement waiting exclusion


  • Performance

  • BXR = CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
  • My position is shown as below.


[ Beginning position ] [ Adjustment ]
Short Jan.16 1135P Jan.13 BTC Jan.23 1170C (half)
Short Jan.23 1140P Jan.14 STC Feb.20 1170C (half)
Short Jan.23 1170C BTC Jan.16 1135P
Long Jan.30 1110P BTC Jan.23 1140P
Long Jan.30 1120P Jan.15 STO Jan.30 1140P
Long Feb.20 1170C Jan.17 BTO Feb.20 1230C
Jan.22 STO Jan.30 1150P
BTO Feb.13 1230C
Jan.23 BTC Jan.23 1170C
STO Jan.30 1150P
BTO Jan.30 1130P
BTO Jan.30 1100P
STC Feb.20 1170C
Jan.24 BTO Jan.30 1130P
STO Jan.30 1140P
BTO Feb.07 1180C
BTO Feb.07 1200C
BTO Feb.13 1210C
BTO Feb.22 1215C
Jan.28 BTC Jan.30 1150P (half)
STO Feb.06 1190C
Jan.30 STC Jan.30 1100P
STC Jan.30 1110P
STC Jan.30 1120P
STC Jan.30 1130P
BTC Jan.30 1140P
BTO Jan.30 1140P
BTO Feb.13 1180C
STO Feb.22 1175C
Jan.31 STC Feb.06 1190C (a third)
STO Feb.13 1100P
BTO Mar.06 1100P
EX Jan.30 1140P
AS Jan.30 1150P


[ Note ]

27 (Mon)
先週から続けて下げ。値動きにセンシティブになるよう傾けているので、なかなか苦しい展開。下方リスクのヘッジが効く位置まで蟻地獄ゾーンがあり、見事にすっぽり嵌まり中。

28 (Tue)
現物化したITMのプットを半量買戻し。結果、月中までの確定益を返納する形に。ギャンブラー的には満期まで全部ホールドが面白いですが、トレーダーとして祈るようなポジを採っている時点で本来敗北。と言うワケで半決済・半残しと半端な感じ。一方のコール側は、期近屑玉利用でロンバタ + ベアスプレッド組成。

29 (Wed)
後付けの理由はCNBCに任すとして、下げは振れ幅が小さくポジションはV字蟻地獄の大底 (maxim loss) に逆戻り。IVジリ騰げでポジ組成考慮するも、兎に角1日ペンディング。

30 (Thu)
引けにかけてATM売りと屑プット買いを一斉処理。ITMの損失固定にATMをドテンロングで精算持ち越し。コール側に売り買い追加し、面妖なポジションながら期中・最終損益ラインも綺麗な形状なので、以降はプット側の組成に注力。

31 (Fri)
寄りでプット・カレンダー・ロング、パラメ調整でコールを少し利確。ひと月を振り返ると、この先損益の振れ幅をどの程度許容し、コントロールするのか?そこが今後の課題と言えそう。



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