2/10/2014

Option Trade (First week of Feb)

模様眺めの週でした。


 Russell 2000 Index (RUT)


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[ RUT ]
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[ BXR ]
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| My position
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Jan.2014 | 1,163.62 1,130.88 -2.90% | 200.91 197.2 -1.88% | -5.16%


Note Date CP δ γ κ θ P/L ML
ADJ. Feb.03 1,094.58 0.1479 -0.0027 1.3737 0.6124 -4.76% 0%
- Feb.04 1,102.84 0.1031 -0.0042 1.3639 0.7810 -4.14% 0%
ADJ. Feb.05 1,093.59 0.2056 -0.0104 2.6669 1.1671 -3.77% 0%
- Feb.06 1,103.93 0.1362 -0.0116 2.9072 0.8761 -3.72% 0%
- Feb.07 1,116.55 -0.1747 -0.0182 2.9865 1.9070 -3.90% 0%
  • * = Settlement waiting exclusion


  • Performance

  • BXR = CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
  • My position is shown as below.


  • Beginning position
  • Adjustment
Short Feb.06 1190C Feb.03 STC Feb.06 1180C
Feb.13 1110P BTC Feb.06 1190C
Feb.20 1175C STC Feb.06 1200C
Long Feb.06 1180C BTC Feb.20 1175C
Feb.06 1200C Feb.05 STO Feb.20 1115C
Feb.13 1180C STO Feb.20 1075P
Feb.13 1210C BTO Mar.20 1115C
Feb.13 1230C BTO Mar.20 1075P
Feb.20 1215C
Feb.20 1230C
Mar.06 1110P


  • Note
03 (Mon)
期近屑玉とコール売り処分。一度原資産とは異なる平穏推移に持ち込みつつ、コール側の仕掛け時期を待つ事に。

04 (Tue)
寄り引けチラ見だけで動かず。

05 (Wed)
暫くはIVが現状付近で、γが1θの範囲内に留まる揉み合い相場を想定し、ダブル・カレンダーを組成。

06 (Thu)
引けチラ見だけで動かず。

07 (Fri)
寄り引けチラ見だけで動かず。雇用統計からボラ剥げを喰うが範囲内。次は12・13日辺りの結果と、月末の債務上限引き上げ問題に移行。さて、どうポジ調整を進めるか?そこが2週目思案の為所。



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