1/20/2014

Option Trade (Third week of Jan)

大雑把な相場観に沿って、セータでチビチビをクッションに見守っていく展開。


 Russell 2000 Index (RUT)


◆Volatility Smile
◆Put Call Ratio
Note Date CP D G V T P/L ML
BMP Jan.01 1,163.62 - - - - - -
Open Jan.02 1,150.72 0.3477 -0.0135 1.4628 0.4180 0.33% 18.77%
- Jan.03 1,155.09 0.3008 -0.0159 1.4948 0.4533 1.21% Unch
- Jan.06 1,147.16 0.4476 -0.0165 1.6570 0.4544 0.41% Unch
- Jan.07 1,157.63 0.2823 -0.0190 1.5710 0.5385 1.56% Unch
- Jan.08 1,157.46 0.2745 -0.0199 1.6345 0.5493 1.76% Unch
- Jan.09 1,158.35 0.2580 -0.0212 1.6903 0.6050 1.81% Unch
- Jan.10 1,164.53 0.1323 -0.0221 1.6906 0.5371 2.69% Unch
ADJ. Jan.13 1,148.06 0.6754 -0.0129 2.6569 0.8567 1.81% Unch
ADJ. Jan.14 1,163.42 -0.1937 0.0008 1.7836 -0.3507 4.22% 0%
ADJ. Jan.15 1,171.35 0.0087 -0.0109 0.8902 0.1549 3.79% 7.14%
- Jan.16 1,173.13 -0.0171 -0.0138 0.9022 0.1465 3.92% Unch
ADJ. Jan.17 1,168.43 0.1280 -0.0114 1.4612 0.3444 3.97% Unch


  • Performance

  • BXR = CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
  • My position is shown as below.


[ Beginning position ]

ShortJan.16 1135P
ShortJan.23 1140P
ShortJan.23 1170C
LongJan.30 1110P
LongJan.30 1120P
LongFeb.20 1170C

[ Adjustment ]

Jan.13 BTC Jan.23 1170C (Half size)
Jan.14 STC Feb.20 1170C (Half size)
BTC Jan.16 1135P
BTC Jan.23 1140P
Jan.15 STO Jan.30 1140P
Jan.17 BTO Feb.20 1230C



[ One's impressions ]

半力残している1170Cのカレンダー・ロングがATM付近をウロウロして美味しいところ。
SQまでIVを睨みつつ、良い収穫時を探りたいところ。

第4週の目論みとしては、平和の裏には闇があると言う事で、デルタを大きく傾けずベガロング気味に2月-3月限で少しずづ構築していく予定です。



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