1/12/2014

Option Trade (Second week of Jan)

1月効果もなく往って来いでしたね。


 Russell 2000 Index (RUT)


◆Volatility Smile
◆Put Call Ratio
Note Date CP D G V T P/L
Open Jan.02 1,150.72 0.3477 -0.0135 1.4628 0.4180 0.33%
- Jan.03 1,155.09 0.3008 -0.0159 1.4948 0.4533 1.21%
- Jan.06 1,147.16 0.4476 -0.0165 1.6570 0.4544 0.41%
- Jan.07 1,157.63 0.2823 -0.0190 1.5710 0.5385 1.56%
- Jan.08 1,157.46 0.2745 -0.0199 1.6345 0.5493 1.76%
- Jan.09 1,158.35 0.2580 -0.0212 1.6903 0.6050 1.81%
- Jan.10 1,164.53 0.1323 -0.0221 1.6906 0.5371 2.69%
(Margin Level = Low)
  • Performance

  • BXR = CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
  • My position = Short diagonal spread w / Puts , Long calendar spread w / Calls


このエントリーで扱うスプレッド・トレード1週目以降、順次ポジション拡大考えてましたが、軌道修正。現在はオプション予算の25%のみに絞って証拠金としてカウントしています。


理由は単純、3軍扱いの仕組み (簡単なシステム) が微修正を済ませ、概ね出来たので。

いつか機会があれば書くと思いますが、ローリスク/ローミドルリターン狙いでレバを効かせない仕組み。資金効率が悪いが安定度高める事を優先し、残りは全てそちらに割り当てる必要があった為です。


3軍はさておき、今週のイメージ。

今週満期の1135P買い戻し、2週先にロールアップ・アウトでヘッジ玉のリサイクル構築予定。ここから楽観漂う上昇になれば、ちょっと忙しくなりそうです。


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