1/25/2014

Option Trade (Fourth week of Jan)

いぬ・にげる・さる、そのままで、早くも1月第4週通過。


 Russell 2000 Index (RUT)


Note Date CP D G V T P/L ML
BMP Jan.01 1,163.62 - - - - - -
Open Jan.02 1,150.72 0.3477 -0.0135 1.4628 0.4180 0.33% 18.77%
- Jan.03 1,155.09 0.3008 -0.0159 1.4948 0.4533 1.21% Unch
- Jan.06 1,147.16 0.4476 -0.0165 1.6570 0.4544 0.41% Unch
- Jan.07 1,157.63 0.2823 -0.0190 1.5710 0.5385 1.56% Unch
- Jan.08 1,157.46 0.2745 -0.0199 1.6345 0.5493 1.76% Unch
- Jan.09 1,158.35 0.2580 -0.0212 1.6903 0.6050 1.81% Unch
- Jan.10 1,164.53 0.1323 -0.0221 1.6906 0.5371 2.69% Unch
ADJ. Jan.13 1,148.06 0.6754 -0.0129 2.6569 0.8567 1.81% Unch
ADJ. Jan.14 1,163.42 -0.1937 0.0008 1.7836 -0.3507 4.22% 0%
ADJ. Jan.15 1,171.35 0.0087 -0.0109 0.8902 0.1549 3.79% 7.14%
- Jan.16 1,173.13 -0.0171 -0.0138 0.9022 0.1465 3.92% Unch
ADJ. Jan.17 1,168.43 0.1280 -0.0114 1.4612 0.3444 3.97% Unch
- Jan.21 1,175.72 0.0053 -0.0145 1.5513 0.8905 4.11% Unch
ADJ. Jan.22 1,181.29 0.0922 -0.0131 1.7572 1.5713 4.17% 20.01%
ADJ. Jan.23 1,172.40 0.4165 -0.0087 0.1252 0.2204 4.28% 18.95%
ADJ. Jan.24 1,144.13 1.2243 0.0113 1.5877 -1.1382 -2.24% 28.65%


  • Performance

  • BXR = CBOE Russell 2000 BuyWrite Index
  • My position is shown as below.


[ Beginning position ]   [ Adjustment ]
Short Jan.16 1135P   Jan.13 BTC Jan.23 1170C (Half size)
Short Jan.23 1140P   Jan.14 STC Feb.20 1170C (Half size)
Short Jan.23 1170C     BTC Jan.16 1135P  
Long Jan.30 1110P     BTC Jan.23 1140P  
Long Jan.30 1120P   Jan.15 STO Jan.30 1140P  
Long Feb.20 1170C   Jan.17 BTO Feb.20 1230C  
      Jan.22 STO Jan.30 1150P  
        BTO Feb.13 1230C  
      Jan.23 BTC Jan.23 1170C  
        STO Jan.30 1150P  
        BTO Jan.30 1130P  
        BTO Jan.30 1100P  
        STC Feb.20 1170C  
      Jan.24 BTO Jan.30 1130P  
        STO Jan.30 1140P  
        BTO Feb.07 1180C  
        BTO Feb.07 1200C  
        BTO Feb.13 1210C  
        BTO Feb.22 1215C  


[ Note ]

第4週は先ず大まかな感じから、+1σmonth (≈ +2σweek) 付近の外コールを少し積みブルシンセ気味に。

そしてメイン、22日引けで1181ptと、どう転ぶのか興味津々だった1170Cカレンダー。

23SQ (正確には24日寄り精算) のザラ場まで引っ張り、1,170pt ~ 1,169ptをうろつく辺りで無事決済完了。実のところ、13日に半分だけ決済したのは誤発注で、事無きを得たのはツイてました。誤りさえと云う、得べかりしアレはトモカク。。。

その23日はIVジリ高。22日にヘッジ玉活用で売った1150Pに、クレジット・スプレッド+外P付で増し玉と言う名の難平。

24日、チャイナの吃逆かハタマタ全力嘔吐でガラっていくのか。そんなノーズ・ダイブ中の引け前に、ATMのプット・スプレッド、更に外コール積み増し。

結果現在比率は、プット売り4:買い5、コール買いのみで締めました。第5週は複数のシナリオ想定から何かしら動く感じです。

しかし、ガンマの破壊力は凄いね。場に張りつかない身としては完全にコロスと獲る物も獲れないのですが、^2の加速度をあまり敵に回したくないですねぇ。。




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