1/04/2014

Option Trade (First week of Jan)

早速年初からスタートしています。

 Russell 2000 (RUT)

Date Closing
Price
IV D G V T Exipre day P/C
Jan.02 1,150.72 15.15% 0.3477 -0.0135 1.4628 0.418 - -
  • Unrealized P&L Ratio
    +0.33%
  • Margin Level
    Low
0.3308 -0.0098 -0.7959 0.503 Jan.16'14 Put
-0.2399 -0.0267 -2.9853 1.118 Jan.23'14 Put & Call
-0.5222 0.0112 2.0385 -0.682 Jan.30'14 Put
0.779 0.0118 3.2055 -0.521 Feb.20'14 Call
Jan.03 1,155.09 14.39% 0.3008 -0.0159 1.4948 0.4533 - -
  • Unrealized P&L Ratio
    +1.21%
  • Margin Level
    Unch
0.268 -0.0096 -0.6703 0.4973 Jan.16'14 Put
-0.3479 -0.029 -2.887 1.1817 Jan.23'14 Put & Call
-0.457 0.0107 1.835 -0.6705 Jan.30'14 Put
0.8376 0.012 3.2128 -0.5552 Feb.20'14 Call

コール・プット・売り・買い織り交ぜ。

合成ポジションは、Short diagonal put spread (2 types) + Long call calendar spread と表現出来るでしょうか。建てた時点では、ファンダもヘッタクレも無関係のババ下げや稲妻相場はイメージしていませんが、ボラ大剥げもまぁ無いかと。。これ以上書くと曲が (ry www

01/05 22:35 Jan.03分を確定値に変更、リスクパラメータ修正。


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