12/20/2013

実験終了 (Double Calendar Spread)

無事 (シミュなのでブジもクソもないですがw) 終了


  • Russell 2000 / DCS

    [ Dec.19'13 - Jan.16'14 / C1135 , P1105 ]
Date indices D G V T PL
Dec.03 1,123.78 -1 -2 385 98 -333 Opened
Dec.04 1,121.38 2 -2 392 106 -288
Dec.05 1,122.47 -2 -2 400 130 132
Dec.06 1,131.38 -23 -3 418 151 249
Dec.09 1,129.46 -22 -3 447 152 207
Dec.10 1,119.69 4 -2 452 191 102
Dec.11 1,101.50 49 -2 458 189 -348
Dec.12 1,103.27 52 -2 478 199 -194
Dec.13 1,107.05 42 -3 492 278 165
Dec.16 1,119.85 11 -4 554 617 1182
Dec.17 1,118.91 13 -4 585 905 1287
Dec.18 1,133.72 -60 -6 627 1073 -228 Bernanke said
Dec.19 1,125.94 5 -5 703 19151 1317 Closed


結果、原資産のネ動きは両SPを跨ぎながらも、建て始めから僅か2.16ポイントの上昇と、往って来い相場。

低IV時のタイムディケイ獲りDCSの結果は、想定通りの動きでナカナカ。コレ単独では最適解とは言えないですが、睡眠優先で、寄りと引けしか見ないルーズな兼業には使える戦略の柱の一つになりそうです。

無論、大体の相場観スラ毎回外す曲がり屋な人や、御予算内 (建て時のデビット) 損失を許容出来なければ柱にはなりませんが。

今回都合良くFOMC定例会合声明もあり、最後2日での期先IV剥げを観察出来た事は大きいですね。あと期近のガンマ (セータ) の振る舞いなども観察しがいがありました。ここには記録していませんが、年内に他の組合せやWeekly物など順次手仕舞いし総括。


あとは走りながら考える、いつものやっつけで実弾の配備に入ります。


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