11/22/2013

Option trade (Nov)

敢えて現物化して、更にブーストした実験結果。


[ UNG ] United States Natural Gas
  1. sold Nov 22 13 18.5 Put @0.45 *Oct.21
    bought @0.28 *Nov.21

  2. bought Nov 22 13 18.5 Call @0.39 *Oct.28
    sold @0.04 *Nov.21

  3. bought Nov 29 13 17.5 Call @0.57 *Nov.01
    sold @0.84 *Nov.21

  4. bought Dec 06 13 17.5 Call @0.47 *Nov.04
    sold @0.94 *Nov.21

1.と2.が1:1で、3.4.のコントラクトは1.の半分、最終的に売り1:買い2でした。

戦略と言うより、完全に原資産のネウゴキに依存したデルタの塊です。騰がると踏んで張っているのでオプションらしさはゼロ。まぁ、騰がらなかったワケですけどww


まとめると、売建て1枚を基準に、

Before 45 - (39 + 57/2 + 47/2) = ▲46
After -28 + ( 4 + 84/2 + 94/2) = 65
∴オプションでの収益 19 (基準あたり)

Before 原資産 19.32 (プット売建て時)
After  原資産 18.24 (JST 5:45)
∴現物買いでの収益 ▲100.08 (1枚あたり)


B&Hよりマシな結果になり、プット売りオンリーと比べほんの少しリターンは向上。何ともありきたりな結果ですが逆噴射でガックリにならずで良いとします。

兎にも角にも、Firstradeでの最終トレードは無事終了です。


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