10/23/2013

Option trade (late Oct)

結局は雇用統計を待ってなかったり。それでいて更新を忘れる (オリオン座流星群のせいではない


[ NFLX ] Netflix, Inc.
  • bought Jan 17 15 50 Put @0.35 *Oct.22

[ UNG ] United States Natural Gas
  • sold Nov 22 13 18.5 Put @0.45 *Oct.21


買い分。
プット・ロング (Leaps) のネットフリックスは、ケ(ry

次、売り分。
そも冷静に考えれば、前回は何故にガスを置いて金銀に逝ってしまったんだろう.......

そのガスもガスで、雇用統計後仕掛けるハズなのに、21日でさっさと売ってしまうのは.......ナゼ?



原始的計算法、Binomial Tree、BSと遊んだついで、紙と鉛筆で出した期待値 (上図) からの解に対して<場のプレミアム。そんなこんな結果、さっさと仕掛けて即ITM。

幸先悪いタイミングでの売りを反省はしていませんが、後悔もしていません (← これ1番アカンやつ
まぁ、コインも裏が出だすと連続で出る、そういうもんです。

アレコレ考えて思ったのは、所詮予測は不可能な世界で予想を立ててプライシングする。参加者全て同条件とすると、思惑の集合値であるIVと己IVの差は大体不利に働く様な。

故になるべく得意な、株屋 (株式運用メインの人) は株で、マメ屋は豆をトレードする事が最も理に適っている。で、瓦斯屋じゃないのにガス売る自分って........アヤシイ相場観に加えて、無配 = アメリカンでもアーリー・エクササイズの理由がなく計算の面倒も無いとか、そこら辺。


それはさておき、株式ETFでのトレードは暫し様子見を決めているものの、ダウのIVが10数%とかフツウかなーと思いますが、ラッセル2000で15%割れってこれは寒い。まるで売り方に一足早い冬休みを告げているようです。

原資産のBox推移をイメージしているのであれば、結構良い環境ですけど、むしろ今こそ阿呆になって、1y物使ってのベガロンマシマシですね。 (適当


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