6/04/2013

2013年5月末運用状況

いつもと同様、色付きの記載が動いたものです。


►Performance




►Long-term position

[Stocks]
  1. Kimberly-Clark (KMB)
  2. Altria Group (MO)
  3. Unilever (UL)
  4. Thomson Reuters (TRI)
  5. Johnson & Johnson (JNJ)
  6. PepsiCo (PEP)
  7. General Mills (GIS) *div@0.33_drip
  8. Procter & Gamble (PG) *div@0.6015_drip
  9. Chevron (CVX)
  10. AstraZeneca (AZN)
  11. Lorillard (LO)
  12. Exxon Mobil (XOM)
  13. Statoil ASA (STO) *bought
  14. Royal Dutch Shell (RDS.B)
  • Norfolk Southern (NSC) *sold

[ETFs]
  • Vanguard CRSP US Small Cap Value (VBR)
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS)
  • WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend (DGS)


►Short-term position

[Options]
  • Short (Covered Call Writing)
    TBTJun.22 '13 C64*STO

  • Long
    EEMMay18 '13 P38*expired
    EFAMay18 '13 P50*expired
    FXIMay18 '13 P31*expired
    IWMMay18 '13 P80*expired
    IWMMay18 '13 P85*expired
    SPYMay18 '13 P133*expired
    PCYJun.22 '13 P29
    * * *Jun.22 '13 P* *
    EWYJan.18 '14 P40

[ETFs]
  • Vanguard Intermediate-Term Bond (BIV)
    *1 bought
    *2 div@0.20427_drip

[Funds]
  • MHAM MMF (08811925) *sold
  • T&D 日本債券ベア (10311965) *bought


LT:
ノーフォークサザン売却しましたが、月内にスタトイル買付となり、個別銘柄数は増減なし。


偏り著しい感じですが、ETFで散らしているので余り気になりません。そのETFも、サイズ・スタイルの集中タイプである事はどうなんだと言われればそうなんですが。


ST:
カバード・コールのTBTは、まぁまぁ深いところまで入っています。雇用統計迄に買戻し、賭けに出てロールすべきか、FOMC越してセータ取り切り義務果たすべきか、中々悩ましいところです。

屑プットは順調に無価値、捨て石なので役割は全う済み。追加買いは控えていますが、有事での役割というか、その時の相関から考えれば分散など意味不明なので、その反省から今後はボラ系1本で進める予定です。

6月限で仕掛けた、片手間の遊びゴコロな占い (自作シミュレーションによるプライシング) 買い、PCYがようやくATMに。その流れは想定通りの動きながら、降りてくるのが20営業日以上遅行しているので利益になるかは微妙な状況ですね。と、いうかコレでは精度低すぎで、 能動的な仕掛けと変わりませんwww


一方、国内分、JGBはボラタイルな展開が少しずつ終息?こちらとすれば毎日CB連発棒下げで、基準値に戻ればメシウマなんですケドねー(棒 どうなるのか判りませんが、ベア積み増しは予定額まで継続する方向です。

これは余談。CBと言えば5月は、日経先物でも発生しましたね。当運用と別勘定 (お小遣い) で買い散らかしていた、6・7月限のプットが火柱でその恩恵をたっぷり受けれたのは非常にラッキー。ほんとアルゴさまさまでした。残り6Pの大外の玉が残っていますがどうなるやら。


さて6月。といっても特になく、適度に観察しながらのルーティン・ワークで終わりそうな予感。万が一、Non-Cyclical で気にしている銘柄がガッツリ落っこちてくれば拾うつもりです。

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