4/19/2013

Deep ITMの対処

おぉぅ...TBT.... (注:顔文字ではありません


ストライク・プライス64に対し、アフターマーケットで59.72となりプレミアムは4.325。既に受取っている分を差し引き-3ドル強のマイナスとなっています。そして、今晩で更に膨れる事にも。

今回Cspの対象にしたTBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury)は、TLTの日々の値動き x -2です。株と長期債がある程度逆に動く事から、株に対して強気なポジションを採っていた事になります。

本来強気ならば、Cspで相性の良いIWM (iShares Russell 2000) で仕掛けるところですが、低IVが続いていました。それが盛り返すのを待っても良かったのですが、代替を見つける意味でもTBTで試した次第。まぁ、所詮アヤシイ相場観はこんな程度ですw


さて、これをどうするか。

状況的には下方余地の方が大きく感じます。が、これも勘みたいなものなので、買い戻す or 義務を果たすのどちらかではなく、半分買戻しで半分Ccに移行してみるのも面白いかも?

取り敢えず場が開くまで、頭の片隅で検討してみようと思います。

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