3/26/2013

平時にバイバック

キプロシアン・ルーレットだか、何だか言われてますが未だ至って平時な感じです。キプロスがどんな国なのか、スモーカー的にラタキアの印象しか持っていませんでしたね。内戦のシリアも同じですが。。

今後荒れるのかそのままなのかは置いて、4月限のIWM全売玉を@0.26で買い戻しました。5月限の買いは随分外のOTMになりましたが減価も少なく、当面放置です。

次の仕掛けをどうするのか?暫くIWMのIV盛りを待つか、平時が続かないとアヤしい相場観で2Week物のVXXで細かくトレードするか悩む所ですね。(また危険な発想だな)



先月の記事にも書いたIWMのパラメータを一応メモ↓


◆Bull put spread
(Feb.20)
Position Parameter
IWM Strike price IV Delta Gamma Theta Vega
20-Apr S_89 16.23 1.23 -0.1983 0.0573 -0.4224
18-May L_85 18.93 -0.7404 0.1137 -0.0447 0.4164
S3 : L3 0.4896 -0.0846 0.0126 -0.006
(Mar.25)
Position Parameter
IWM strike price IV Delta Gamma Theta Vega
20-Apr S_89 20.02 0.4458 -0.1386 0.0669 -0.1743
18-May L_85 22.29 -0.3369 0.0711 -0.0426 0.2067
S3 : L3 0.1089 -0.0675 0.0243 0.0324


◆Put backspread
(Feb.20)
Position Parameter
IWM strike price IV Delta Gamma Theta Vega
20-Apr S_89 16.23 1.23 -0.1983 0.0573 -0.4224
18-May L_80 21.68 -0.8288 0.1456 -0.0756 0.6104
S3 : L7 0.4012 -0.0527 -0.0183 0.188
(Mar.25)
Position Parameter
IWM strike price IV Delta Gamma Theta Vega
20-Apr S_89 20.02 0.4458 -0.1386 0.0669 -0.1743
18-May L_80 25.83 -0.2838 0.0636 -0.051 0.2142
S3 : L7 0.162 -0.075 0.0159 0.0399


◆Σcredit spread position
(Feb.20)
Position Parameter
IWM strike price IV Delta Gamma Theta Vega
20-Apr S_89 16.23 2.46 -0.3966 0.1146 -0.8448
18-May L_85 18.93 -0.7404 0.1137 -0.0447 0.4164
18-May L_80 21.68 -0.8288 0.1456 -0.0756 0.6104
S6 : L10 0.8908 -0.1373 -0.0057 0.182
(Mar.25)
Position Parameter
IWM strike price IV Delta Gamma Theta Vega
20-Apr S_89 20.02 0.8916 -0.2772 0.1338 -0.3486
18-May L_85 22.29 -0.3369 0.0711 -0.0426 0.2067
18-May L_80 25.83 -0.2778 0.0624 -0.042 0.2292
S6 : L10 0.2769 -0.1437 0.0492 0.0873

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