2/01/2013

2013年1月末運用状況

あっという間に1月が終わった。。何と申しますか、「考える事、そしてモンテカルロ」に費やした1ヶ月とも。

今回から少々表示方法変えて、長期と短期で分けています。あと、オプション取引毎のエントリーはやめました。買いポジもあり更新が面倒になってきたので。

と云う事で今月から下記記載には、月内に手仕舞ったポジション (や失敗も含め) 記載していきます。以前と同様に、前月以降に動いたものは太字で表記。


►Performance



►Long-term position

[Stocks]
  1. Kimberly-Clark (KMB) *div@0.74_drip
  2. Altria Group (MO) *div@0.44_drip
  3. Unilever (UL)
  4. Thomson Reuters (TRI)
  5. Procter & Gamble (PG)
  6. Chevron (CVX)
  7. PepsiCo (PEP) *div@0.5375_drip
  8. Johnson & Johnson (JNJ)
  9. AstraZeneca (AZN)
  10. General Mills (GIS)
  11. Royal Dutch Shell (RDS.B)
  12. Norfolk Southern (NSC)
  13. Exxon Mobil (XOM)
  14. Lorillard (LO) *3-for-1 Stock Split

[ETFs]
  • Vanguard MSCI US Small Cap Value (VBR)
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS)
  • WisdomTree Emerging Markets Equity Income (DEM)
  • WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend (DGS)


►Short-term position

[Options]

Short (Csp & Cc)
  • AVP  Feb.16 '13 C16
  • INTC  Feb.16 '13 P21
  • IWM  Feb.16 '13 P81 *bought back
  • IWM  Mar.16 '13 P85

Long Strangle
  • IWM  Feb.16 '13
    • C90
    • P84 *closed

Long
  • TQQQ Mar.16 '13 C70
  • SPY  Mar.16 '13 P124
  • PCY  Jun.22 '13 P29
  • * * *   Jun.22 '13 P* *
  • EWY   Jan.18 '14 P40

[Funds]
  • MHAM MMF (08811925)
  • T&D 日本債券ベア (10311965)


よく考えてみれば、AVPはCcの原資産にしているのでLTから除外としました。

1月のLTに関しては、ロリラードの株式分割があった事ぐらいなもんです。ユニリーバについては何とも釈然としませんが。。。

オプションは、いつもの買戻し・売りを粛々と。

一方IWMのストラングル (既にプットは手仕舞い) を始め、いくつか新規ロングの仕掛けを始めています。一部伏せていますが、相場に関係ない構造上のアイデアで結果出れば面白い仕掛けなのでw EWYについては、例の件や円相場との相関性もありつつです。

失敗ネタといえば、TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) のコール買い。今の所、全力逆方向な流れですがハテサテどうなるでしょうね。

基本STは、Csp & Ccがメイン。これについては変わりません。但し、ボラ状況によって仕掛けに幅を持たせて対応しようかと。

現在は値も然る事ながら周りの環境をみると、昨年末ぐらいからプラ転で安く買えなくて残念です (ヤレヤレ更新?) 等、特にフリーライダーさんのユーフォリアに満ちた更新をよく目にするようになりました。

又、皆さん投資手法や、その有効性の主張をアクティブに発信再開されていたりと、楽観モードの読者を意識した内容が多い。この面白く判りやすい傾向を見ると、今オプショントレードは慎重な売りと屑プット買いの時期かな?と感覚的にも思います。

最後に、MMFから投信に何度かスイッチ買付けしました。

対象ファンドは5ベアを目標にしているので、Powershars JGBシリーズの3ベア物より自分の目的に則した低コスト商品だと思っています。様子見しつつ、毎週MMFから適宜スイッチして、年末を目途に完全移行しようかと考えています。


2月の予定は、引き続きLTはいつも通り何もなければDrip任せです。STは通常運転に加え、投機と分布の端っこに咲かない花の種を植える作業ぐらいしょうか。

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