5/05/2012

オプション取引 (Csp & Cc)

太字が更新内容です。

[IWM] iShares Russell 2000 Index
  • sold Apr. 21, 2012 77 put @1.17(※1)
  • bought Apr. 21, 2012 77 put @0.18(※1 to close.)
  • sold May 19, 2012 76 put @1.42(※3)
  • bought May 19, 2012 76 put @0.19(※3 to close.)
  • sold June 29, 2012 75 put @1.65

[VXX] iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
  • sold Apr. 21, 2012 18 put @0.38(are exercised.)
  • sold Apr. 21, 2012 16 put @0.99(※2)
  • bought Apr. 21, 2012 16 put @0.18(※2 to close.)
  • sold May 19, 2012 18 put @1.66
  • sold May 19, 2012 20 call @1.33(※4)
  • bought May 19, 2012 20 call @0.22(※4 to close.)
  • sold June 16, 2012 19 call @1.24

[XOP] SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production
  • sold Apr. 21, 2012 54 put @1.05(are exercised.)
  • sold May 19, 2012 54 call @1.23


暫定でIWMをトレードしました。

して、先日の続きです。インデックス (^DJI,^GSPC,^RUT) を見てみました。米国小型株指数のRussell2000(^RUT)は、ボラ高いだけでリターンは伴っていないのか?の件について。まずチャートを確認してみます。


見る限りリターンはS&P500(^GSPC)がやや劣勢かな?Dow(^DJI)とRussell2000はトントンで上げ下げはDowの方が少ないようにも見えます。

次に、年リターンと標準偏差。Yahoo!Financeのデータを吸いこんで使っています。面倒なのと20数年程度の期間なので、単純平均で等加重にしています。が、、、、何か大きく間違っているような・・・・下グラフだけで見るとダウ優秀過ぎです。


Historical Pricesでの値なのでAnnualized Returnではありません。それでも、CBOEのソースと不一致にも程がある。これは流石に無いなーと思っていますので、気が向かなくても近く見直します。(←じゃーワザワザ書くなよ。


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